Θέματα Έρευνας

Η διαδικασία της συλλογής παραγγελιών (order picking) αποτελεί μία από τις βασικότερες και πιο κοστοβόρες διαδικασίες logistics σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Η σωστή επιλογή της στρατηγικής της συλλογής εμπορευμάτων (π.χ. discrete, batch, zone, multiple-order picking) επηρεάζει την αποδοτικότητα και το λειτουργικό κόστος ενός αποθηκευτικού χώρου καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Στόχος της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισμός της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους όπως τον αριθμό παραγγελιογραμμών ανά παραγγελία, την μονάδα αποθήκευσης (τεμάχιο, κιβώτιο, παλέτα), τον αριθμό κωδικών (SKUs) που αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο, κτλ.

Επιμέρους στόχοι της εν λόγω έρευνας αποτελούν οι κάτωθι:
• Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισμό παραμέτρων που επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικής συλλογής παραγγελιών
• Διενέργεια πειραμάτων με τη χρήση της μεθόδου Design of Experiments για να διερευνηθεί το πώς οι ως άνω παράμετροι επηρεάζουν τις εναλλακτικές στρατηγικές συλλογής παραγγελιών
• Προσομοίωση των εναλλακτικών σεναρίων και στρατηγικών συλλογής παραγγελιών και έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους ανά περίπτωση

Η ερευνητική καινοτομία επικεντρώνεται σε δύο κύριους πυλώνες α) προσομοίωση διαδικασίας συλλογής (order picking) και β) σχεδιασμός πειραμάτων και στατιστική ανάλυση για τη διερεύνηση τις επίδρασης των ως άνω παραμέτρων στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής συλλογής παραγγελιών.

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει καλή γνώση βασικών διαδικασιών logistics και προσομοίωσης (ιδανικά του εργαλείου FlexSim). Επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Β’ εξάμηνο).

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη του σεναρίου της ευκαιριακής συντήρησης (opportunistic maintenance) σε τεχνολογικά συστήματα με τη χρήση Μαρκοβιανών Μοντέλων, με στόχο την βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης τους.
Πέρα από τις κλασσικές τεχνικές συντήρησης που εφαρμόζονται στα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, μια νέα σχετικά προσέγγιση για τη συντήρηση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Η προσέγγιση αυτή, η ευκαιριακή συντήρηση, μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός της διορθωτικής και της προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και κατά την εφαρμογή της ενεργοποιείται η διαδικασία της συντήρησης ή αντικατάστασης συγκεκριμένων μερών του εξοπλισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή της ευκαιριακής συντήρησης απαιτεί την ικανότητα του μηχανικού-σχεδιαστή του συστήματος να προβλέψει ή να εκτιμήσει οποιαδήποτε δοθείσα ευκαιρία για ευκαιριακή συντήρηση μέρους του εξοπλισμού, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή ενεργειών συντήρησης σε συγκεκριμένα μέρη κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ή αναπάντεχης βλάβης ολόκληρου του εξοπλισμού. Ωστόσο, παρόλο που η ευκαιριακή συντήρηση έχει σαν στόχο τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των τεχνολογικών συστημάτων, θα πρέπει η εφαρμογή της να σχεδιαστεί προσεκτικά, καθώς συχνά συμπεριλαμβάνει αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού το οποίο δεν έχει ακόμα υποστεί βλάβη
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει αφενός καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων, στοχαστικών διαδικασιών και επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και καλές γνώσεις προγραμματισμού. Αφετέρου θα πρέπει να μπορεί να ερμηνεύσει τα παραγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση θεωρίας και να παρακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία τόσο μεθοδολογικά όσο και ως προς τα θεωρητικά θέματα που συζητούνται. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και γ) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο).
Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέματα ευκαιριακής συντήρησης και Μαρκοβιανών μοντέλων και θα ξεκινήσει τη μελέτη και τη μοντελοποίηση της εφαρμογής της ευκαιριακής συντήρησης σε τεχνολογικά συστήματα, με στόχο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να πραγματοποιήσει τη πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση ενός τέτοιου συστήματος αλλά και η μελέτη της αξιοπιστίας αυτού, ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο του χώρου. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο.

- Τι είναι η μηχανική μάθηση;
- Πως χρησιμοποιείται στη διοίκηση παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας;
- Προσδιορισμός εφαρμογών προς υλοποίηση
- Υλοποίηση επιλεγμένης εφαρμογής

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται την κατανόηση της ενεργειακής δημοκρατίας, ενός νέου θεσμού που ως στόχο έχει την ενεργειακή μετάβαση στον οποίο θα συμμετέχουν για πρώτη φορά πολίτες αλλά και άλλοι φορείς όπως τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η εξοικονόμηση της ενέργειας η οποία προϋποθέτει τη χρήση ήπιων μορφών με σκοπό τη μικρότερη δυνατή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελούν τόσο η κοινωνική αποδοχή των φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας όσο και η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων θα προωθηθεί η κοινωνική και αλληλέγυα οικονομία με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας αλλά και την παραγωγή, αποθήκευση, αυτοκατανάλωση, ανάπτυξη δικτύου διανομής ενέργειας και παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Οι εμπλεκόμενοι, πολίτες και φορείς στο πλαίσιο του θεσμού της Ενεργειακής Κοινότητας, θα είναι ταυτόχρονα καταναλωτές αλλά και παραγωγοί ενέργειας. Στην περίπτωση νησιωτικών περιοχών, ο θεσμός, μπορεί επιπλέον να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια και περαιτέρω ασφάλεια. Θα εξεταστούν μελέτες περίπτωσης από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία ή η Γερμανία, ενώ η έρευνα θα εστιαστεί σε συγκεριμένες περιπτώσεις Ενεργειακών Κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Θα διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο που τις καθορίζει, τα παρεχόμενα κίνητρα αλλά και η ανταπόκριση των πολιτών-φορέων σε αυτήν την νέα πρόκληση. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2021. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του φοιτητή.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, πραγματεύεται την κατανόηση της υδραυλικής τεχνογνωσίας κατά την αρχαιότητα, τόσο σε επίπεδο ύδρευσης όσο και αποχέτευσης. Αρχικά θα αναζητηθούν οι πηγές υδροδότησης και η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών καθώς και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η εξέλιξή τους με το πέρασμα των χρόνων, παρουσιάζοντας τις τεχνικές και λειτουργικές τους λεπτομέρειες αποτελεί έναν ακόμη στόχο. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι εγκαταστάσεις που αφορούσαν την υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών και την απομάκρυνση των αστικών λυμάτων, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα έργα μεταφοράς των υδάτων στα επιθυμητά σημεία και η υλοποίηση των αποχετευτικών δικτύων. Θα μελετηθεί η οργάνωση των συγκεκριμένων συστημάτων. Θα αποτυπωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα υλικά κατασκευής, η εξέλιξη της τεχνολογίας του νερού αλλά και του μεγέθους τους σε σχέση με αντίστοιχες αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές δομές και στην οργάνωση της πόλης, ώστε να καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υδροδότησης, με εναλλακτικές τεχνικές και επεμβάσεις στα προϋπάρχοντα έργα. Για την κατανόηση της λειτουργίας και της χρονικής εξέλιξης των έργων απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση. Ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Αρχαιολογικής Yπηρεσίας στη διατήρηση των διαφόρων κατασκευών ο οποίος και θα αναδειχθεί. Στο πλαίσιο της έρευνας θα γίνει προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί η αντίληψη των κατοίκων της αρχαίας εποχής σχετικά με την ποιότητα των υδάτων, τη γνώση του ποιοτικού ελέγχου και των μέτρων προστασίας έναντι των επιδημιών υδατογενούς προέλευσης. Τέλος, η αποτύπωση και περιγραφή σε καθορισμένη περιοχή θα συσχετισθεί με παρόμοια συστήματα σε άλλες περιοχές της χώρας κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής με την έναρξη της διατριβής. Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει προσεγγίσει το θέμα σε ικανοποιητικό βαθμό στο τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξή της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2021. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του φοιτητή.

Μια από τις πλέον σημαντικές θεωρίες στην Χρηματοοικονομική είναι η θεωρία των αποτελεσματικών αγορών (Fama (1970)). Αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές είναι αδύνατο να καταφέρουμε να επιτυγχάνουμε συστηματικά καλύτερες αποδόσεις από αυτές της αγοράς. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να παρουσιάσει αν εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές μπορούν να επιτύχουν καλύτερες επενδυτικές καταστάσεις από την αγορά παραβιάζοντας αυτή τη θεωρία. Υποψήφιες στρατηγικές προς μελέτη: calendar anomalies strategies, Buy-and-hold, Value Averaging, Dollar-Cost Averaging etc.. Σκοπός της μελέτης είναι η κατανόηση και η περαιτέρω βελτίωση των εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών, καθώς και η παρουσίαση εφαρμογών με πραγματικά δεδομένα σε λογισμικό Python ή R.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Leggio, K. B., & Lien, D. (2001). Does loss aversion explain dollar-cost averaging?. Financial Services Review, 10(1-4), 117-127.
Vasileiou, E. (2018). Is the turn of the month effect an “abnormal normality”? Controversial findings, new patterns and… hidden signs (?). Research in International Business and Finance, 44, 153-175.

Στην εργασία θα πραγματοποιηθεί αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση στις τέσσερις βασικές κατηγορίες της διαχείρισης ποιότητας. Την ολική ποιότητα (total quality management) τις μεθοδολογίες ποιότητας (six sigma, radar κλπ), τις μεθοδολογίες ποιότητας όπως η six sigma και στα βραβεία ποιότητας (Baldridge, EFQM κλπ). Μετά από την βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αναπτυχθεί μοντέλο ή πυξίδα υλοποίησης έργων ποιότητας με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών ποιότητας. Το μοντέλο υλοποίησης έργων ποιότητας αναμένεται να εφαρμοσθεί σε επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης.

Το process mining αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα θέματα στην διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών. Ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν την ανάλυση event logs (αρχείου γεγονότων) που καταγράφει την ροή εργασίας είτε σε συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών (workflow management systems) είτε διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning). Με βάση αυτή την ανάλυση δημιουργούνται εναλλακτικές εκδοχές διαδικασιών (process variants) με βάση τον τρόπο υλοποίησης τους σε πραγματικό χρόνο. Περαιτέρω σχεδιασμός και ανάλυση επικεντρώνεται στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εκδοχές των διαδικασιών ενώ οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες καταργούνται.
Η παρούσα εργασία θα εστιασθεί στην χρήση εργαλείου ανάλυσης διαδικασιών που έχει ήδη αναπτυχθεί και στην βελτίωση του.

Στην εργασία θα επιχειρηθεί η βελτίωση υπάρχουσας μεθοδολογίας και εργαλείου κοστολόγησης ανθρωποπροσπάθειας. Θα επιχειρηθεί η δημιουργία νέων μετρικών απόδοσης ανά βιομηχανικό κλάδο και η διασύνδεση τους. Στην συνέχεια θα επιχειρηθεί η σύνδεση των τελικών προτάσεων με μοντέλα κοστολόγησης διαδικασιών (activity based costing). Οι τελική πρόταση μετρικών απόδοσης και διασύνδεσης τους με τα μοντέλα κοστολόγησης διαδικασιών θα εφαρμοσθεί σε επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης.

Ένα δικαίωμα προαίρεσης είναι ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν – ένα συμβόλαιο - μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, του πωλητή και του αγοραστή του δικαιώματος, μέσω του οποίου προβλέπεται η αγοραπωλησία συγκεκριμένου αριθμού στοιχειωδών τίτλων ή ποσότητας προϊόντων σε μια προκαθορισμένη τιμή σε (ή μέχρι) μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Το βασικό χαρακτηριστικό του δικαιώματος είναι πως δεσμεύει μόνο τον πωλητή να ανταποκριθεί στους όρους του συμβολαίου. Ο αγοραστής του δικαιώματος, διατηρεί την ευχέρεια να μην εκτελέσει τους όρους του συμβολαίου (να μην προβεί σε εξάσκηση) εφόσον δεν τον συμφέρει. Εφόσον λοιπόν ο αγοραστής του δικαιώματος βρίσκεται αρχικώς σε πλεονεκτική θέση, για να λάβει τον τίτλο αυτό στην κατοχή του πρέπει να καταβάλει ένα αντίτιμο, γνωστό και ως ασφάλιστρο ή τιμή του δικαιώματος.

Το πρόβλημα της τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα της Χρηματοοικονομικής Mηχανικής και βρίσκει άμεσες εφαρμογές τόσο στην κερδοσκοπία όσο και στην διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένοι οι επενδυτές εξαιτίας της συμμετοχής τους στις χρηματοοικονομικές αγορές. Όταν η δομή του δικαιώματος είναι σχετικά απλή (πχ. όταν εξασκείται μόνο στην λήξη του και είναι γραμμένο πάνω σε μία μετοχή), η τιμολόγηση είναι μια άμεση διαδικασία που έρχεται σε πέρας με βάση γνωστά υποδείγματα, όπως για παράδειγμα το (κατά CRR) διωνυμικό μοντέλο τιμολόγησης [4] ή το, βραβευμένο με Nobel, μοντέλο των Fisher Black και Myron Scholes [2]. Όταν όμως η δομή του δικαιώματος είναι σύνθετη (περίπτωση των εξωτικών δικαιωμάτων), τότε καλούμαστε να εφαρμόσουμε προηγμένες υπολογιστικές/αλγοριθμικές μεθόδους (π.χ. μεθόδους προσομοίωσης Monte-Carlo, βλ. Boyle [3], Liang & Xu [7], Longstaff & Schwartz [8] ή Lattice μεθόδους, βλ. Kamrad & P. Ritchken [6]) καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει συνήθως μια λύση σε κλειστή μορφή για την τιμή του δικαιώματος.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εφαρμογή, ανάπτυξη και επέκταση προχωρημένων υπλογιστικών μεθόδων τιμολόγησης για την περίπτωση εξωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης μέσα σε ένα κατάλληλα δομημένο πλαίσιο στοχαστικότητας. Για το λόγο αυτό, ο φοιτητής που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει: (α) πολύ καλή γνώση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, (β) παρακολουθήσει τα μαθήματα των Στοχαστικών διαδικασιών και της Προσομοίωσης και να έχει ιδιαίτερη εξοικείωση με αυτά και τέλος (δ) μια βασική επαφή με το πεδίο των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Υποχρεωτική γνώση R ή Matlab ή Python.

Ενδεικτική βιβιογραφία
[1] Θ. Πουφινάς και Χ. Φλώρος (2014). Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. Εκδόσεις Δίσιγμα.
[2] F. Black & M. Scholes (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-654.
[3] P. P. Boyle (1977). Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics, 4, 323-338.
[4] J. Cox, S. Ross & M. Rubinstein (1979). Options pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7, 229-263.
[5] J. Hull (2017). Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων. Eκδόσεις Κλειδάριθμος.
[6] B. Kamrad & P. Ritchken (1991). Multinomial approximating models for options with k state variables. Management Science, 37, 1640-1652.
[7] Y. Liang & C. Xu (2019). An efficient conditional Monte-Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate. Journal of Computer Mathematics, 97, 638-655.
[8] F. A. Longstaff & E. S. Schwartz (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-square approach. The Review of Financial Studies, 14, 113-147.