Θέμα 10: Προηγμένες και εναλλακτικές μεθοδολογίες Αξίας σε Κίνδυνο

Επιβλέπων: Ευάγγελος Σ. Βασιλείου

Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι να μελετηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (CESR (2010) και Basle Committee on Banking Supervision (1996 a,β)) που επικεντρώνεται σε ζητήματα της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk (VaR)) με προσανατολισμό στην αγορά εργασίας.

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εργασίες που χρησιμοποιούν προηγμένα υποδείγματα χρηματοοικονομικής οικονομετρίας (GARCH, Extreme Value Theory, Markov Switching Regimes κλπ.) για την εύρεση αξιόπιστων, ως προς την ακρίβεια, εκτιμήσεων VaR. Ωστόσο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην αγορά είναι οι θεωρητικά πιο ‘απλές’ προσεγγίσεις, όπως Historical, Variance-Covariance, Monte Carlo γιατί είναι πιο εύκολες να εφαρμοστούν και να εξηγηθούν. Μπορεί οι συχνές κρίσεις να οφείλονται σε αυτό;

Σκοπός της εργασίας είναι να προτείνει λύσεις που να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθούν σε ακαδημαϊκά περιοδικά υψηλού κύρους και να εφαρμοσθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Για τη συγκεκριμένη εργασία είναι απαραίτητες οι γνώσεις χρηματοοικονομικής, ποσοτικών μεθόδων, χρηματοοικονομικής οικονομετρίας και Python.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: