7. Stock Market Data Analysis and Machine Learning Methodologies (Ανάλυση Δεδομένων και Μεθοδολογίες Μηχανικής Μάθησης στις Χρηματιστηριακές Συναλλαγές)

Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της επιστήμης των υπολογιστών με προηγμένα μαθηματικά μοντέλα μηχανικής μάθησης έχει επιφέρει επανάσταση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, στις μέρες μας, η πλειοψηφία των συναλλαγών στα χρηματιστήρια διεκπεραιώνονται από αλγόριθμους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για στιγμιαίες λήψεις αποφάσεων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες μεθοδολογίες εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης αξιοποιούνται πλέον άμεσα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθοδολογιών που είναι γνωστές ως High-Frequency Trading (HFT). Το συγκεκριμένο ερευνητικό μεταπτυχιακό αντικείμενο του προγράμματος ΜΕΔΜΟΔΕ του ΤΜΟΔ, περιλαμβάνει τη μελέτη προβλημάτων HFT με χρήση κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης/εξόρυξης δεδομένων και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ευχέρεια σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού Η/Υ (π.χ. Python, R) και στη χρήση Η/Υ με λειτουργικά συστήματα τύπου Unix/Linux. Επίσης θα κληθεί να υλοποιήσει νέες μεθόδους μηχανικής μάθησης ή να τροποποιήσει κατάλληλα μεθοδολογίες που είναι διαθέσιμες στο Εργαστήριο IDEAL του ΤΜΟΔ όπου ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα κατά την τελευταία πενταετία. Για την αξιολόγηση των μεθόδων που θα αναπτυχθούν πρόκειται να γίνει χρήση τόσο υπαρχόντων δεδομένων ελέγχου (benchmark datasets) όσο και δεδομένων από πραγματικά προβλήματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πραγματοποιεί την έρευνά του και παράλληλα θα παρακολουθεί ένα μάθημα ανά εξάμηνο κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής. Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι: α) Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (Α’ εξάμηνο) και β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Β’ εξάμηνο). Στο πλαίσιο της έρευνάς του/της θα κάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο δίμηνο και θα πρέπει να έχει ήδη αναπτύξει μία τουλάχιστον σχετική προσέγγιση ως το τέλος του 1ου εξαμήνου, ώστε να ακολουθήσει η πρώτη έκθεση/ παρουσίαση προόδου (επί της οποίας θα βαθμολογηθεί). Στη συνέχεια θα επιλεγούν οι τρόποι δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου, ανάλογα με τις προθεσμίες συγκεκριμένων συνεδρίων του χώρου. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα (αποφάσεις αποδοχής) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι παρουσιάσεις/ δημοσιεύσεις ώστε να γίνει η 2η έκθεση/ παρουσίαση προόδου (η οποία επίσης θα βαθμολογηθεί κατά τα ισχύοντα στο πρόγραμμα). Θα ακολουθήσει η συγγραφή της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και η υποστήριξη της ενώπιον της επιτροπής κατά το 3ο εξάμηνο. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων στα προτεινόμενα συνέδρια, θα επιδιωχθεί δημοσίευση σε περιοδικό ή κεφάλαιο σε βιβλίο κατά το φθινόπωρο - χειμώνα 2020. Η ποιότητα των δημοσιεύσεων θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό επίδοσης του φοιτητή.